فایل word مقاله پویاییهای تورم و رابطه تورم و عدم اطمینان اسمی با استفاده از الگوی ARFIMA -GARCH

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله پویاییهای تورم و رابطه تورم و عدم اطمینان اسمی با استفاده از الگوی ARFIMA -GARCH :

فایل word مقاله پویاییهای تورم و رابطه تورم و عدم اطمینان اسمی با استفاده از الگوی ARFIMA -GARCH که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در بهار 1389 در پژوهشنامه اقتصادی از صفحه 137 تا 170 منتشر شده است.
نام: پویاییهای تورم و رابطه تورم و عدم اطمینان اسمی با استفاده از الگوی ARFIMA -GARCH
این مقاله دارای 34 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایران
مقاله تورم
مقاله عدم اطمینان تورمی
مقاله مدل ARFIMA
مقاله مدل مولفه ای نامتقارن GARCH
مقاله آزمون KPSS
مقاله آزمون فرضیه حافظه بلندمدت
مقاله مدل اقتصادسنجی
مقاله شاخص CPI

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی تیمور
جناب آقای / سرکار خانم: طالبلو رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق به بررسی پویاییهای تورم و استخراج رابطه تورم و عدم اطمینان تورمی پرداخته شده تا بدین وسیله نشان داده شود که در اقتصاد ایران چه رابطه ای بین این دو متغیر وجود دارد. برای این منظور از داده های سری زمانی ماهیانه دوره زمانی 83- 69 استفاده شده است.
در ابتدا برای اینکه تمامی آثار قابل پیش بینی را از سری تورم کسر نماییم, از مدل بندی سری های زمانی استفاده شده است. برای تعیین این مدل در وهله اول, آزمون دیکی فولر تعمیم یافته, فیلیپس پرون و KPSS انجام شده از این آزمونها نتیجه گرفتیم که درجه انباشتگی باید بین صفر و یک باشد.و بدین ترتیب فرضیه حافظه دار بودن سری تورم مطرح شد و نشان داده شد که سری تورم دارای درجه انباشتگی حدود 4/0 است و بطور کلی نتیجه گرفته شد که سری تورم اقتصاد ایران دارای حافظه بلند مدت (همبستگی بلند مدت) است و آثار هر تکانه بر این سری تا دوره های طولانی باقی می ماند.
در مرحله بعد مقادیر جز خطا در معادله (ARFIMA) با استفاده از مدل مولفه ای نامتقارن GARCH مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که اثرات نامتقارن در شوک های تورمی وجود دارد و واکنش تورم در مواجهه با شوک های منفی و مثبت به یک اندازه نیست. نتایج آزمون علیت نیز نشان می دهد که جهت علیت دو طرفه است؛ یعنی هم عدم اطمینان بر تورم اثر می گذارد و هم تورم باعث عدم اطمینان می شود.

لینک کمکی